Kontakt
Katedra Matematyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27
pok. F 509
tel. (12) 293 5730
email: stanisław.wanat@uek.krakow.pl
Artykuły naukowe
- S. Wanat, K. Guzik, Uncertainty of the dependence structure and risk diversification effect in Solvency II, In: M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 11 th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, pp. 447-456. ISBN: 978-83-65173-85-0
- S. Wanat, Modelling Economic Capital Using Copulas, [in:] Knowledge – Economy – Society. Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Eds. A. Malina, R. Węgrzyn, Krakow 2016, Foundation of the Cracow University of Economics, ISBN: (paper): 978-83-65173-68-3, ISBN (on-line): 978-83-65173-69-0
- S. Wanat, S. Śmiech, M. Papież, In search of hedges and safe havens in global financial markets, Statistics in Transition new series, Vol. 17 (2016), No. 3, pp. 557–574
- A. Wolny-Dominiak, S. Wanat, Taryfikacja a priori z wykorzystaniem kopuli, [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 415 (2016), s. 258-265
- S. Wanat, M. Papież, S. Śmiech, Causality in distribution between European stock markets and commodity prices: Using independence test based on the empirical copula, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 381 (2015), s. 439-454
- S. Wanat, M. Papież, S. Śmiech, The conditional dependence structure between precious metals: a copula-GARCH approach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4 (940) (2015) s. 19-33
- A. Wolny-Dominiak, S. Wanat, Total Claims amount model using longitudinal data, [w:] Actuarial Science in Theory and in Practice. The 10th international scientific conference. PROCEEDING, (A. Kaderová, eds.), The University of Economics in Bratislava EKONÓM publishers, s. 191-201 (2015)
- E. Gatnar, K. Jajuga, S. Wanat, 50 lat Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, [w:] 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki. Księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, red. K. Jajuga, J. Pociecha, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 37-104 (2014)
- S. Wanat, Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka składki i rezerw na zależność między liniami biznesu ubezpieczeń działu II, [w:] Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, red. J. Lisowski, P. Manikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 207-215 (2014)
- S. Wanat, Dependence structures in determining solvency capital requirements under the Solvency II regulations, [w:] Proceedings of 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar Quantitative Methods in Socio-Economic Analysis, red. E. Sodomová, Faculty of Economic Informatics, University of Economics in Bratislava, Bratislava, s. 82-98 (2014)
- S. Wanat, Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 371 (2014), s. 320-330
- S. Wanat, Ocena efektu dywersyfikacji ryzyka w Solvency II - aspekt praktyczny i metodologiczny, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3 (2014), s. 31-48
- S. Wanat, M. Papież, S. Śmiech, The conditional dependence structure between precious metals: a copula-GARCH approach, [w:] Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Olomouc, Palacký University (J. Talašová, J. Stoklasa and T. Talášek, eds.) , s. 1096-10101 (2014)
- M. Papież, S. Wanat, Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 254 (2012), s. 199-208.
- S. Wanat, Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela [w:] Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych, (red.) C. Domański, A. Majdzińska, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 254 (2011), s. 89-107, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- S. Wanat, Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 228 (2011), s. 525-536, ISSN: 1899-3192
- S. Wanat, Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 106 (2010), s. 184-192.
- S. Wanat, Wpływ wyboru funkcji połączenia na kapitał ekonomiczny - analiza symulacyjna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 813 (2010), s. 99-118.
- S. Wanat, Selected methods of risk aggregation in modelling economic capital, [w] Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інвестиційна привабливість регіону та механізми її забезпечення [Збірник наукових праць / НАН України. ІРД. відпов. ред. Є.І.Бойко]. - Л., 2010. - Вип.3(83). - С.34-49.
Rozdział
- Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Sebastian BARAN, Magdalena ŁOJEWSKA, Sławomir Szuba, Grzegorz SZULIK // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 183-211. - ISBN 978-83-8085-385-0
Publikacje w czasopismach naukowych
- Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga = The Problem of Optimizing Expected Utility of Dividend Payments for a Cramer-Lunberg Risk Process / Sebastian BARAN, Zbigniew Palmowski // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 31 (2013), s. 27-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_02.pdf. - ISSN 1232-4671
- Optimizing the Expected Utility of Dividend Payments for a Cramér-Lundberg Risk Process / Sebastian BARAN, Zbigniew Palmowski // Applicationes Mathematicae. - t. 44 (2017), s. 247-265. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-7234
Monografie naukowe
- S. Wanat, Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela, Wydawnictwo UEK, Kraków 2012.
- S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Anny Maliny), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo UEK, Kraków 2008.
- S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Zeliasia), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
- S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Zeliasia), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
- S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Zeliasia), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
Publikacje dydaktyczne
- A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
- A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Funkcje w organach Uniwersytetu Ekonomicznego
- Kierownik Zakładu Zastosowań Matematyki w Finansach i Ubezpieczeniach w Katedrze Matematyki UEK
- Członek Rady Wydziału Finansów i Prawa (od 2017)
- Członek Komisji Rektorska ds. Grupowego Ubezpieczenia Pracowników (od 2016)
- Członek Rady Wydziału Zarządzania (2005 - 2016)
- Redaktor Statystyczny Zeszytów Naukowych UEK Finanse (2013 - 2014)
Członkostwo w gremiach naukowych
- Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego
- Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych i Statystyki PAN oddział w Krakowie
- Członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego
- Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy (od 21.06.2017) powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów
Działalność organizacyjna
- Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia nt. „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” - organizowana corocznie (2007-2017) w maju w Zakopanem przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, http://www.konferencjazakopianska.pl
- Członek komitetu programowego (naukowego) XI Międzynarodowej Konferencji nt. „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI ”, zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń UE we Wrocławiu oraz Katedrę Ubezpieczeń UE w Poznaniu, Rydzyna 22 - 24 maja 2017 r., http://insurance2017.syskonf.pl/
- Członek komitetu programowego (naukowego) konfenencji: VIII International Scientific Conference 2017 Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development, Katowice, 21-22 June 2017, http://www.air.ue.katowice.pl/