Kontakt

Katedra Matematyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27
pok. F 509
tel. (12) 293 5730
email: stanisław.wanat@uek.krakow.pl

Artykuły naukowe

  1. S. Wanat, K. Guzik, Uncertainty of the dependence structure and risk diversification effect in Solvency II, In: M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 11 th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, pp. 447-456. ISBN: 978-83-65173-85-0
  2. S. Wanat, Modelling Economic Capital Using Copulas, [in:] Knowledge – Economy – Society. Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Eds. A. Malina, R. Węgrzyn, Krakow 2016, Foundation of the Cracow University of Economics, ISBN: (paper): 978-83-65173-68-3, ISBN (on-line): 978-83-65173-69-0
  3. S. Wanat, S. Śmiech, M. Papież, In search of hedges and safe havens in global financial markets, Statistics in Transition new series, Vol. 17 (2016), No. 3, pp. 557–574
  4. A. Wolny-Dominiak, S. Wanat, Taryfikacja a priori z wykorzystaniem kopuli, [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 415 (2016), s. 258-265
  5. S. Wanat, M. Papież, S. Śmiech, Causality in distribution between European stock markets and commodity prices: Using independence test based on the empirical copula, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 381 (2015), s. 439-454
  6. S. Wanat, M. Papież, S. Śmiech, The conditional dependence structure between precious metals: a copula-GARCH approach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4 (940) (2015) s. 19-33
  7. A. Wolny-Dominiak, S. Wanat, Total Claims amount model using longitudinal data, [w:] Actuarial Science in Theory and in Practice. The 10th international scientific conference. PROCEEDING, (A. Kaderová, eds.), The University of Economics in Bratislava EKONÓM publishers, s. 191-201 (2015)
  8. E. Gatnar, K. Jajuga, S. Wanat, 50 lat Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, [w:] 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki. Księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, red. K. Jajuga, J. Pociecha, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 37-104 (2014)
  9. S. Wanat, Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka składki i rezerw na zależność między liniami biznesu ubezpieczeń działu II, [w:] Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, red. J. Lisowski, P. Manikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 207-215 (2014)
  10. S. Wanat, Dependence structures in determining solvency capital requirements under the Solvency II regulations, [w:] Proceedings of 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar Quantitative Methods in Socio-Economic Analysis, red. E. Sodomová, Faculty of Economic Informatics, University of Economics in Bratislava, Bratislava, s. 82-98 (2014)
  11. S. Wanat, Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 371 (2014), s. 320-330
  12. S. Wanat, Ocena efektu dywersyfikacji ryzyka w Solvency II - aspekt praktyczny i metodologiczny, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3 (2014), s. 31-48
  13. S. Wanat, M. Papież, S. Śmiech, The conditional dependence structure between precious metals: a copula-GARCH approach, [w:] Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Olomouc, Palacký University (J. Talašová, J. Stoklasa and T. Talášek, eds.) , s. 1096-10101 (2014)
  14. M. Papież, S. Wanat, Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 254 (2012), s. 199-208.
  15. S. Wanat, Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela [w:] Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych, (red.) C. Domański, A. Majdzińska, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 254 (2011), s. 89-107, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  16. S. Wanat, Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 228 (2011), s. 525-536, ISSN: 1899-3192
  17. S. Wanat, Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 106 (2010), s. 184-192.
  18. S. Wanat, Wpływ wyboru funkcji połączenia na kapitał ekonomiczny - analiza symulacyjna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 813 (2010), s. 99-118.
  19. S. Wanat, Selected methods of risk aggregation in modelling economic capital, [w] Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інвестиційна привабливість регіону та механізми її забезпечення [Збірник наукових праць / НАН України. ІРД. відпов. ред. Є.І.Бойко]. - Л., 2010. - Вип.3(83). - С.34-49.
Rozdział
  1. Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Sebastian BARAN, Magdalena ŁOJEWSKA, Sławomir Szuba, Grzegorz SZULIK // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 183-211. - ISBN 978-83-8085-385-0
Publikacje w czasopismach naukowych
  1. Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga = The Problem of Optimizing Expected Utility of Dividend Payments for a Cramer-Lunberg Risk Process / Sebastian BARAN, Zbigniew Palmowski // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 31 (2013), s. 27-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_02.pdf. - ISSN 1232-4671
  2. Optimizing the Expected Utility of Dividend Payments for a Cramér-Lundberg Risk Process / Sebastian BARAN, Zbigniew Palmowski // Applicationes Mathematicae. - t. 44 (2017), s. 247-265. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-7234

Monografie naukowe

  1. S. Wanat, Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela, Wydawnictwo UEK, Kraków 2012.
  2. S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Anny Maliny), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo UEK, Kraków 2008.
  3. S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Zeliasia), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  4. S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Zeliasia), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
  5. S. Wanat (współautorstwo, praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Zeliasia), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.

Publikacje dydaktyczne

  1. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
  2. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Funkcje w organach Uniwersytetu Ekonomicznego

  • Kierownik Zakładu Zastosowań Matematyki w Finansach i Ubezpieczeniach w Katedrze Matematyki UEK
  • Członek Rady Wydziału Finansów i Prawa (od 2017)
  • Członek Komisji Rektorska ds. Grupowego Ubezpieczenia Pracowników (od 2016)
  • Członek Rady Wydziału Zarządzania (2005 - 2016)
  • Redaktor Statystyczny Zeszytów Naukowych UEK Finanse (2013 - 2014)

Członkostwo w gremiach naukowych

  • Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego
  • Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych i Statystyki PAN oddział w Krakowie
  • Członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego
  • Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy (od 21.06.2017) powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów

Działalność organizacyjna

  • Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia nt. „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” - organizowana corocznie (2007-2017) w maju w Zakopanem przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, http://www.konferencjazakopianska.pl
  • Członek komitetu programowego (naukowego) XI Międzynarodowej Konferencji nt. „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI ”, zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń UE we Wrocławiu oraz Katedrę Ubezpieczeń UE w Poznaniu, Rydzyna 22 - 24 maja 2017 r., http://insurance2017.syskonf.pl/
  • Członek komitetu programowego (naukowego) konfenencji: VIII International Scientific Conference 2017 Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development, Katowice, 21-22 June 2017, http://www.air.ue.katowice.pl/

Linki

e-Wizytówka